汉武帝天汉年间(公元前100—前97年),胡建任南北军的守军正丞。他家境贫穷,车马皆无,居住、行动跟小兵们没有两样,因此善于发现他的部下人才,并能积极向上级推荐,很得军心。
        当时监军御史胡作非为,竟把北军军营也划出一部分用来做买卖。胡建看不下去,决心诛杀监军御史。一天,他突然把监军御史的走卒捆起来,威胁道:“我要同你一起把一个坏蛋除掉,我说‘拿’,你就拿,我说‘斩’,你就斩。”于是趁挑选士兵和马匹的日子,监军御史跟护军诸部校都在堂上正襟危坐之机,胡建跟着监军御史走卒迅速走到堂上,头头们还未反应过来,胡建指着监军御史对走卒说:“取彼(把那个人给我拿下去)!”走卒就上前把监军御史拖下堂。胡建又说:“斩之!”走卒就不管三七二十一把监军御史斩首。护军诸部校个个惊愕,不知个中原因。胡建就把早就写好藏在身上的奏书送给刘彻,陈述监军御史的罪行以及他先斩后奏的根据。胡建从此声名大振。